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2025年银行从业资格《风险管理》题库参考答案

风险管理是银行业务运营的核心环节，涵盖对各类风险的识别、计量、监测与控制。以下从风险类别、计量方法、管理策略等维度展开详细解析，内容覆盖信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、资本管理等关键领域。

信用风险作为银行最主要的风险类型，其识别需结合客户评级与债项评级。客户评级通过评估债务人违约概率（PD）确定信用等级，常用方法包括专家判断法（5C要素：品德、能力、资本、抵押、经营环境）、信用评分模型（如Logistic回归模型，通过历史数据构建违约概率与财务指标的回归方程）及现代信用风险模型（如KMV模型，基于期权定价理论，将股权视为公司资产的看涨