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2025年金融业风险管理师资格考试试题及答案

一、单项选择题（每题1分，共20题）

1.某商业银行持有面值10亿元的10年期国债，票面利率3%，当前市场利率为2.5%。若市场利率上升50BP，根据久期法则，该债券组合的近似价值变动为（）。（国债久期约为8.5年）

A.-3.57亿元

B.-0.357亿元

C.+0.357亿元

D.+3.57亿元

答案：B

解析：久期近似公式ΔP/P≈-D×Δy，Δy=0.5%，则ΔP≈-10亿×8.5×0.5%=-0.357亿元。

2.巴塞尔协议III中，关于逆周期资本缓冲的规定，正确的是（）。

A.由各国监管当局根据信贷