基本信息
文件名称：固收+系列报告之七：国债期货套利，正向套利实证研究.pdf
文件大小：1.52 MB
总页数：15 页
更新时间：2026-01-07
总字数：约1.55万字
文档摘要
内容目录
国债期货套利实证分析5
IRR的公式5
正套收益的底层逻辑5
正套策略的三种典型情景6
三种情形的实证结果7
不考虑CTD切换的国债期货正套策略历史收益回溯13
风险提示16
2
图表目录
图1：国