基本信息

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文档摘要

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基于VaR法的金融风险测度：原理、应用与实证研究

一、引言

1.1研究背景与意义

在当今全球化的经济环境中，金融市场扮演着至关重要的角色，它的稳定与否直接关系到整个经济体系的健康运行。然而，金融市场与生俱来的波动性和不确定性，使得金融风险成为金融活动中无法回避的客观存在。自20世纪90年代以来，一系列触目惊心的金融危机如墨西哥金融危机、亚洲金融危机、美国次贷危机等相继爆发，这些危机犹如一场场经济灾难，对全球金融体系造成了根本性的威胁和破坏，不仅使众多金融机构陷入困境甚至倒闭，也让无数投资者遭受了巨大的损失，更对一个国家乃至世界的金融安全与经济安全产生了深远的负面影响。例如，在200