目录

一、适配高频数据的“取”与“舍” 1

二、上篇：高频因子挖掘技巧三则 2

高频特征的分布信息挖掘 2

解析时序变量的选股规律 5

探究多指标关联的底层逻辑 15

三、下篇：基于Level2数据的多元视角探究微观世界 23

探究真实的交易意图 23

关于投资者性质的猜想 31

与时俱进的算法交易 39

四、附录 47

MOD修正法 47

CNIR因子计算公式 47

风险分析 48

图目录

图1:单笔金额分位数受到股价、流动性、大单交易的影响 2

图2:单笔金额分位数_QUA因子分组单调性 3

图3:因子与主