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文档摘要

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第九章时间序列计量经济学模型;§9.1时间序列的平稳性及其检验;⒈常见的数据类型;;表现在:两个本来没有任何因果关系的变量，却有很高的相关性（有较高的R2)。例如：如果有两列时间序列数据表现出一致的变化趋势（非平稳的），即使它们没有任何有意义的关系，但进行回归也可表现出较高的可决系数。

在现实经济生活中，实际的时间序列数据往往是非平稳的，而且主要的经济变量如消费、收入、价格往往表现为一致的上升或下降。这样，仍然通过经典的因果关系模型进行分析，一般不会得到有意义的结果。;;给出一个随机时间序列，首先可通过该序列的时间路径图来粗略地判断它是否是平稳的。

一个平稳