中美股票市场泡沫识别及联动性分析——基于

LPPL和DCC-GARCH模型

金融学专业

研究生：李伍呷指导教师：李旸

摘要：在经济全球化的不断推进下，金融市场的一体化程度日益加深，

市场间的相互依赖性也显著增强。这一趋势导致股票市场对外部冲击的反应变

得更加复杂和敏感。紧密相连的市场意味着一个地区的波动可以迅速传导至其

他地区，引发连锁反应，使得金融泡沫的破裂对全球金融市场产生广泛