基本信息
文件名称：行业动量反转策略研究.pdf
文件大小：3.16 MB
总页数：22 页
更新时间：2026-01-14
总字数：约4.1千字
文档摘要
行业的动量反转策略研究
组长：
组员：宾望、陈志军、、
、伍贻斌、、
一动量反转效应简介
二构造模型的策略
三数据处理与运行结果
*1动量反转效应简介
?我们定义从T时点开始，在[T,T+J]时间段内收益率高的N支为
赢家组合，收益率低的N支