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文件名称：《时间序列分析》课件 第4章 序列相关.pptx
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总页数：12 页
更新时间：2026-01-15
总字数：约1.1千字
文档摘要
第4章序列相关4.1Breusch-GodfreyLM序列相关性检验4.2Durbin-Watson序列相关性检验4.3序列相关性检验的基本原理:高斯牛顿回归方法4.4工具变量估计与序列相关性检验4.5多维模型的序列相关性问题4.6软件应用演示
4.1Breusch-GodfreyLM序列相关性检验Breusch-GodfreyLM序列相关性检验(简称Breusch-GodfreyLM检验其中,c是常数项,α表示自回归系数,ut是一个序列相关的随机扰动项
其中,φ是这个AR(m)模型的自回归系数,而εt是一个白噪声过程原始回归等式Breusc