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时间序列分析张成思

第5章预测5.1基本概念与预测初步5.2基于MA模型的预测5.3基于AR模型的预测5.4预测准确度的度量指标

5.1基本概念与预测初步5.1.1基本概念即预测信息集、预测期和最优预测

5.1.1.1预测信息集对y的未来预测所依据的信息集可以写成还有其他变量x也影响y的未来走势

5.1.1.2预测期预测期(forecastinghorizon)是指当期与预测对应的日期之间的时间间隔

图5-1预测期为4期的点预测

5.1.1.3最优预测最优预测(optimalforecast)是指在给定信息集下,预测结果能够最小化预