时间序列分析

张成思

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第12章非线性时间序列模型

12.1非线性时间序列模型背景介绍

12.2马尔可夫区制转移模型

12.3门限模型

12.1非线性时间序列模型背景介绍

时间序列变量，特别是高频时间序列变量，经常表现出与较低频率的时间序列变量明显不同的特征。所以，对高频金融数据进行建模，往往与一般的时间序列分析方法存在差别。

这是因为，随着时间的变化，宏观政策的调整和经济结构的可能变化，能够造成计量模型内的系数发生变化。换言之，不同时期或者区制对应的模型系数可能会发生改变。而捕捉这种系数变化的