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时间序列分析张成思

2第二章AR模型2.1基础概念2.2一阶自回归模型:AR(1)2.3二阶自回归模型:AR(2)2.4p阶自回归模型:AR(p)

差分方程与滞后运算是时间序列分析的重要基础知识,也是掌握时间序列建模中动态分析方法的基石。考虑到现实中存在各种时滞问题,如政策信息对股票市场波动的影响需要一定的时间、利率变化对投资的调节进而带来经济产出等的变化等都需要一定的时间,所以经常需要利用差分方程来刻画各种时间序列变量之间的动态机制32.1基础概念

2.1.1差分方程2.1.1.1差分方程的定义令yt表示一个t期的