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文档摘要

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基于岭回归的方差推断分析案例

本章节及整篇文章考虑的线性回归模型如下：

2-(1)

其中，是第i个响应变量，，是p维协变量，，是相应的系数变量，是与不相关的向量，，样本是独立同分布的。

1.1参数估计

2020年Liuetal.(2020)[27]在文中讨论了岭回归中误差方差的估计问题，因为线性回归模型的最小二乘估计为，但是当不具有可逆性时是求不出的，而且若无限接近0，那么此时的回归系数将会趋近于无穷大，导致估计失去意义。此时解决此类