时间序列分析张成思;

第8章向量自回归(VAR)模型

8.1VAR模型介绍

8.2VAR模型的估计与相关检验

8.3格兰杰因果关系

8.4VAR模型与脉冲响应分析

8.5VAR模型与方差分解

2;

8.1VAR模型介绍

8.1.1VAR模型的基本概念

考虑一组变量y,y?,L,yn,定义;

ε,代表(n×1)维的向量白噪音(VWN),满足E(ε)=0

E(ε,ε)=Ω

E(ε,ε)=0,s≠t

VWN不是序列相关的。例如，在两变量的模型中，;

如果使用滞后算子

Φ(L)Y?=C+ε,

Φ(L)=In