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文档摘要

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时间序列分析张成思;

第6章非平稳时间序列

6.1确定性趋势模型

6.2随机趋势模型

6.3去除趋势的方法

2;

8.1确定性趋势模型

所谓确定性趋势，是指模型

中含有明确的时间t变量，从而使得某一时序变量随着时间而明确地向上增长。;

?最简单的线性确定性趋势模型可以写成

y?=c+βt+ut=1,2,L

其中表示均值为0的平稳随机变量。对方程两边同取期望，可得

E(y,)=c+βt

方程说明，只要系数不为0,则序列的均值随时间推移而不断增大。正因为这个特点，确定性趋势模型也称为“均值非平稳”过程;