基本信息

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文档摘要

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时间序列分析张成思;

第三章平稳ARMA模型

3.1移动平均过程

3.2自回归移动平均过程

3.3部分自相关函数、样本自相关函数与样本部分自相关函数

3.4ARMA模型的建立与估计

2;

3.1移动平均过程

3.1.1MA(1)模型

3.1.1.1MA(1)模型的基本定义与性质

移动平均过程(MAproces)有时候也被称为滑动平均过程，是指将时间序列过程yt写成一系列不相关的随机变量的线性组合，为避免混淆，本书使用移动平均过程的名称。MA过程最简单的形式是一阶移动平均过程MA(1),模