基本信息

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文档摘要

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目录

基于相似预期差因子的行业轮动模型 1

模型介绍 1

历史回测 3

策略跟踪 3

基于分析师预期边际变化的行业轮动模型 5

模型介绍 5

历史回测 5

策略跟踪 6

基于行业指数量价特征的行业轮动模型 8

模型介绍 8

历史回测 12

策略跟踪 12

行业轮动模型汇总 15

行业配置观点汇总 15

多策略情景分析 15

行业ETF组合构建 15

风险提示 16

图目录

图1：股票距离与相似股票示意图 1

图2：行业视角相似预期差因子构造示意图 2

图3：行业维度相似预期差因子IC统计图 3

图4：近一年相似预期差行业轮动策略月度收益