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文档摘要

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正文目录

MC回测：避免路径依赖 4

MC价格模拟方法 4

非参数蒙特卡洛模拟 5

多资产时序收益率联合重新排列 5

多资产时序收益率分块Bootstrap 6

残差Bootstrap（因子模型法） 7

基于几何布朗运动（GBM）的恒定协方差模拟 8

风格轮动MC回测 9

策略设计 9

实证对比 10

4结论 12

5风险提示 13

图表目录

图1：创业板ETF模拟价格路径（收益率联合重排） 5

图2：创业板ETF模拟价格路径（分块Bootstrap） 6

图3：创业板ETF模拟价格路径（残差Boot