基本信息

---

下载

文档摘要

---

图表索引

图1：CTA阳光私募产品发行数量 4

图2：IF当月合约近一年基差变化 7

图3：IC当月合约近一年基差变化 7

图4：IH当月合约近一年基差变化 7

图5：IM当月合约近一年基差变化 7

图6：近一年股指期货持仓量变化图（单位：手） 7

图7：近一年股指期货成交量变化图（单位：手） 8

图8：IF当月连续合约历史波动率 8

图9：IF当月连续合约四季度波动率 9

图10：国债期货历史30天波动率（年化） 11

图11：国债期货日内趋势策略累积收益率（0.1,0.0012） 12

图12：国债期货日间趋势策略