基本信息
文件名称：固收系列之十：构建负久期基金——国债期货穿越牛熊.pdf
文件大小：2.84 MB
总页数：12 页
更新时间：2026-01-26
总字数：约1.16万字
文档摘要
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内容目录
公募基金国债期货参与现状4
持仓规模逐渐增加，市占率1%4
持仓结构呈现空头主导6
策略与合约选择：聚焦单一品种及期限7
公募基金主要集中配置于活跃合约8
中长期纯债基金是配置国债期货的主力8
头部机构布局领先9
各产品配置国债期货强度差异较大10
基于国债期货空头的负久期投资