基本信息

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文档摘要

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内容目录

转债强赎历史案例 3

转债强赎预测框架 5

样本清洗 5

转债强赎预测因子体系 5

因子相关性 6

特征重要性 8

强赎预测机器学习模型 9

基模型表现 9

Stacking集成模型——剔除转股溢价率因子 9

结合预测模型的强赎转债博弈策略 11

模型最新预测结果 12

风险提示 14

图表目录

图1：转债强赎/不强赎数量年度分布（只） 3

图2：历史转债不强赎期限分布（数量：只） 4

图3：触发强赎转债在计数期相对中证转债指数涨跌幅走势 4

图4：分年度-触发强赎转债在计数期相对中证转债指数涨跌幅走势（余额加权均值） 4