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文档摘要

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内容目录

公募基金国债期货参与现状 4

持仓规模逐渐增加，市占率1...........................................................4

持仓结构呈现空头主导 6

策略与合约选择：聚焦单一品种及期限 7

公募基金主要集中配置于活跃合约 8

中长期纯债基金是配置国债期货的主力 8

头部机构布局领先 9

各产品配置国债期货强度差异较大 10

基于国债期货空头的负久期投资策略 11

存量“负久期”基金 11

构建“负久期”组合 12

图表目录

图1：公募基金披露国债期货持仓情况（案例） 5

图2：季