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文档摘要

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2025年精算师资格考试资产负债管理试卷

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、

简述利率风险对保险公司资产负债表的主要影响。请分别从资产价值和负债价值两方面进行分析。

二、

什么是麦考利久期（MacaulayDuration）？请解释其计算公式中各组成部分的含义。说明久期在资产负债管理中的主要作用。

三、

某保险公司某一时点的资产负债情况如下：

*资产总价值：1000亿元

*资产久期：5年

*负债总价值：800亿元

*负债久期：7年

假设市场利率发生微小变化，导致资产和负债的久期均发生0.1年的变化。请简述久期匹配（D