基于VaR模型的商业银行信用风险量化管理：理论、实践与创新

一、引言

1.1研究背景与意义

在当今全球经济一体化的大趋势下，金融市场正经历着前所未有的深刻变革，呈现出蓬勃发展的态势。金融创新如雨后春笋般不断涌现，金融产品和业务模式日益丰富多样，金融机构之间的竞争也愈发激烈。在这样的大环境中，商业银行作为金融体系的重要支柱，发挥着至关重要的作用，它不仅承担着资金融通的关键职能，还对整个金融市场的稳定运行有着深远影响。然而，随着金融市场的快速发展与开放，商业银行所面临的风险状况也变得极为复杂，其中信用风险尤为突出，已成为威胁其稳健经营和可持续发展的主要因素之一。

信用风险，从本质上来说，是指借款