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文档摘要

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协方差第1页，共29页。优选协方差第2页，共29页。除了期望和方差，还可得到各种数字特征:其中k是正整数.第3页，共29页。对于多维随机变量，反映分量之间关系的数字特征中，最重要的，就是本讲要讨论的协方差和相关系数第4页，共29页。任意两个随机变量X和Y的协方差,记为Cov(X,Y),定义为⑶Cov(X1+X2,Y)=Cov(X1,Y)+Cov(X2,Y)⑴Cov(X,Y)=Cov(Y,X)一、协方差2.简单性质⑵Cov(aX,bY)=abCov(X,Y)a,b