2025年金融风险管理师(FRM)考试题库(附答案和详细解析)(0712)

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一、单选题(共10题)

1.以下哪项不是VaR模型的主要假设？()

A.金融市场是高效的

B.金融市场是平稳的

C.资产收益率服从正态分布

D.市场风险因子之间存在线性关系

2.信用风险敞口的主要测量指标是？()

A.市值

B.经济资本

C.溢价

D.持有期收益

3.以下哪项不属于市场风险？()

A.利率风险

B.股票风险

C.外汇风险

D.操作风险

4.在风险中性定价框架下，无风险利率的作用是