基本信息

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文档摘要

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目录

港股因子构建思路 3

目标基本面及量价因子 3

股票池及回测条件 4

港股财务数据处理六问 5

问题一：港股退市后代码复用怎么办？ 6

问题二：港股科目口径、货币不统一怎么办？ 7

问题三：不同会计年度下，如何识别港股报告期？ 7

问题四：港股不强制发布季报，单季度数据覆盖度不够，影响什么指标计算？ 9

问题五：不同研究需求下港股财务数据如何对齐比较？ 10

问题六：港股股票池应该怎么筛选？ 10

基本面因子构建及测试 12

市值因子 12

成长因子 13

价值因子 15

盈利能力因子 17

盈利质量因子 18

红利因