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文档摘要

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仿射跳扩散模型下极值期权定价：理论、方法与实证

一、引言

1.1研究背景与意义

在全球金融市场不断演进的背景下，金融衍生品市场的繁荣发展成为重要特征。期权作为金融衍生品的关键组成部分，凭借其独特的风险对冲和投资策略功能，在金融市场中占据着举足轻重的地位。随着市场环境的日益复杂和投资者需求的多元化，极值期权应运而生，成为金融领域的研究热点与实践焦点。

极值期权作为一类特殊的期权，其收益并非简单取决于标的资产在到期日的价格，而是与标的资产在期权有效期内的最大值或最小值紧密相关。这种独特的收益结构赋予了极值期权更强大的风险管理能力与投资灵活性，使其在投资者的资产配置和风险控制中发挥着不可替代的作用