图表目录

图表1.主连合约价格跳变示意图 4

图表2.十年期国债期货复权价与不复权价格对比图 5

图表3.十年期国债期货不复权累计误差图 5

图表4.传统建模与中银PIT法信号确定示意图 6

图表5. 宏观日历示意图 7

图表6.宏观因子资产化法流程示意图 8

图表7.十年期国债利率相关宏观因子分类示意图 9

图表8.宏观因子标准化构建示意图 9

图表9.利率预期变动方向研判框架示意图 10

图表10.宏观交易逻辑资产化流程示意图 10

图表11.PMI单因子十年国债期货择时累计收益图 11

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