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目录

资产表现回顾与宏观跟踪 3

国泰海通资产配置框架 5

宏观一致预期边际变化跟踪 5

战略配置：以宏观因子风险平价模型分散风险 6

战术配置：BL策略融合主被动观点增强收益 8

从单资产宏观因子建模到多资产轮动 8

结合SAA配置中枢与TAA增厚收益的方案表现亮眼 10

重大宏观事件审议与配置方案 12

近期重大宏观事件审议 12

2026年2月战术性大类资产配置方案 13

风险提示 15

2Y美债期货-0.14%0.12%-0.14%0.06%

2Y美债期货

-0.14%

0.12%

-0.14%

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0.74%

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