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文档摘要

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目录

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一、ESG策略月度观察 3

二、市场行情：ESG与央国企收益表现 3

三、附录 7

四、风险提示 8

一、ESG策略月度观察

ESG筛选策略（沪深300）：该策略是采用我们在2023年12月8日发布的《厚积薄发，志存

高远——ESG投资策略解析与优化构建》报告中呈现的筛选策略，不但充分考察了ESG所提供的增量风险信息，还结合了马科维兹资产组合理论。详细内容可参考原报告。

策略表现：ESG筛选策略（沪深300）最新一个月总回报为-1%，相对总回报为-3%、最大涨

幅为2%，最大跌幅为-4%，夏普比例为-1.45。