基本信息

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文档摘要

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离散时间框架下二维美式期权定价模型的构建与实证研究

一、引言

1.1研究背景与意义

1.1.1研究背景

在当今全球化的金融市场中，期权交易作为一种重要的金融衍生工具交易形式，占据着日益显著的地位。期权赋予持有者在特定日期或之前，以预定价格买入或卖出标的资产的权利而非义务，这种独特的性质使其成为投资者和金融机构进行风险管理、投机以及资产配置的有力工具。自1973年芝加哥期权交易所（CBOE）推出标准化的股票期权合约以来，期权市场经历了迅猛的发展，交易品种不断丰富，涵盖了股票、指数、利率、外汇、商品等多个领域，交易量也呈现出爆发式增长。

美式期权作为期权的一种重要类型，与欧式期权相比，其