VaR-GARCH模型在证券投资管理中的研究

TOC\o1-2\h\u1664摘要 1

26968一、绪论 3

35891、选题背景 3

106772、研究意义 3

225733、文献综述 4

112914、研究思路 8

9852二、理论基础 9

226041、基本理论 9

55572、影响因素的选择 11

10625三、证券投资组合的相关概念 11

324501、证券投资属性 11

105042、组合投资 12

32086四、基于VaR-GARCH模型的投资组合模型 12

169991、基于VaR约束的投资组合模型