毕业设计（论文）

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毕业设计（论文）报告

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系统性尾部贝塔与市场崩盘风险的对冲_基于崩盘风险的“安全第一准则

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系统性尾部贝塔与市场崩盘风险的对冲_基于崩盘风险的“安全第一准则

摘要：随着金融市场的不断发展，系统性尾部风险对投资组合的影响日益显著。本文针对系统性尾部贝塔与市场崩盘风险的对冲策略进行研究，提出了基于崩盘风险的“安全第一准则”。首先，通过对系统性尾部贝塔的测算，分析其对市场崩盘风险的影响。其次，构建崩盘风险指标体系，评估市场崩盘的可能性。接着，基于“安全第一