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文档摘要

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第四章

经典单方程计量经济学模型：

放宽基本假定的模型说明经典多元线性模型在满足若干基本假定的条件下，应用普通最小二乘法得到了无偏、有效且一致的参数估计量。在实际的计量经济学问题中，完全满足这些基本假定的情况并不多见。不满足基本假定的情况，称为基本假定违背。对截面数据模型来说，违背基本假定的情形主要包括：解释变量之间存在严重的多重共线性；随机干扰项序列存在异方差性；解释变量具有内生性；模型设定偏误。在建立计量经济学模型时，必须对所研究对象是否满足OLS下的基本假定进行检验，这种检验称为计量经济学检验。经过计量经济学检验发现出现一种或多种基本假定违背时，则不能直接使用OLS