************本章小结首先介绍了证券组合管理的含义与理论基础；介绍了马柯威茨问题及马柯威茨模型构造的基本原则与基本假设，构建了马柯威茨均值方差模型介绍了证券投资组合的可行域，特别是两种证券投资组合的可行域，分析了证券组合效应的基本原理。介绍了有效证券组合与有效边界的概念及其求解方法，即马柯威茨均值方差模型的求解；介绍了投资者的个人偏好以及期望效用函数无差异曲线的涵义与特征；给出了马柯威茨均值方差模型应用的范围及应用步骤。马柯威茨均值方差模型是一类重要的资产配置模型，但其本身也存在一些问题。****