目录

TOC\o1-3\h\z\u一、市场行情回顾 1

指数行情表现 1

风格指数对比 1

微盘股、大盘股风格 1

亏损股、绩优股风格 2

低价股、高价股风格 3

行业交易拥挤度分析 3

行业周度成交分析 3

行业估值分析 4

行业扩散指标分析 6

二、高频和行为金融学选股因子介绍及分类体系 7

、高频选股因子简介 7

、高频选股因子分类体系 7

、行为金融学选股因子简介 8

、行为金融学因子分类体系 9

、高频因子低频化的方法 10

、因子测试框架 10

三、高频因子表现 12

订单失衡类因子 12