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文档摘要

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图表索引

图1：全市场可转债数量与规模（每年底统计） 4

图2：A股市场行业数量分布 5

图3：可转债市场行业数量分布 5

图4：A股市场行业市值分布 5

图5：可转债市场行业市值分布 5

图6：双低组合净值：分层抽样法 9

图7：分层抽样法满足市值分层的行业数量（单位：个） 10

图8：双低组合净值：回归残差法 10

图9：回归残差法与分层抽样法构建组合的行业数量对比（单位：个） 11

图10：双低组合净值：优化器法 12

图11：三类方法构建组合的行业数量对比（单位：个） 13

图12：双低组合权重超过1%的可转债数量（市值加