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文档摘要

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目 录

1、分钟主动资金流的选股alpha 3

2、大单分钟主动资金流因子的改进 4

、大单分钟主动资金流切割因子 5

、大单分钟主动资金流时段因子 6

、大单分钟主动资金流情景因子 7

3、其他相关讨论 9

、主动资金流强度指标选择 9

、两类资金流因子的对比合成 10

4、总结 11

5、风险提示 12

图表目录

图1：逐笔数据合成分钟资金流指标示意图 3

图2：大单分钟主动资金流因子5分组选股表现 4

图3：小单分钟主动资金流因子5分组选股表现 4

图4：大单分钟主动资金流切割因子rankIC均