索引

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内容目录

一、引言 4

二、算法交易撤单的识别 5

特别的撤单聚集现象 5

算法交易的撤单时点识别 6

三、算法交易撤单占比类因子 6

因子构造 6

因子有效性检验 7

ACCR因子值的演变 10

四、买单算法交易撤单占比因子 11

买单算法交易撤单占比因子选股表现测试 11

买单算法交易撤单占比因子的风格特征 12

与Barra因子的相关性 12

与逐笔成交类level2因子的相关性 13

五、因子拓展分析 14

不同指数成分股内的选股效果 14

卖单算法撤单因子同样有效 14

对因子应用的初步思考 1