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文档摘要

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2025年CFA二级投资组合管理押题卷三套

押题卷一

一、单项选择题（总共10题，每题2分）

1.以下哪种风险管理策略最适合用于降低投资组合的系统性风险？

A.分散投资

B.套期保值

C.止损策略

D.增加高风险资产比例

2.投资组合的有效前沿是指：

A.所有可能的投资组合集合

B.风险相同情况下收益最高的投资组合集合

C.收益相同情况下风险最高的投资组合集合

D.风险和收益都最高的投资组合集合

3.资本资产定价模型（CAPM）中，市场风险溢价是指：

A.市场组合的预期收益率

B.无风险利率

C.市场组合预期收益率与无风险利率之差

D.股票的预期收益率

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