一类带跳的倒向随机微分方程解的存在唯一性：理论、证明与应用拓展

一、引言

1.1研究背景与意义

在随机分析领域，带跳倒向随机微分方程（BackwardStochasticDifferentialEquationswithJumps，简称BSDEswithJumps）占据着极为重要的地位。自20世纪90年代Pardoux和彭实戈提出倒向随机微分方程的一般形式并证明其解的存在唯一性定理以来，这一理论得到了迅猛发展，并在众多领域展现出广泛且深刻的应用价值。

在金融领域，带跳倒向随机微分方程为金融市场的复杂现象提供了有力的建模工具。金融市场中，资产价格的波动并非总是平滑