单整自回归某著名企业平均模型一、ARIMA模型介绍假定存在一个随机过程含有个单位根，则经次差分后就变成一个平稳过程，这样的性质称为齐次非平稳性。即若是平稳时间序列，则称是d阶齐次非平稳序列，这里表示d阶差分。考虑如下形式的模型：（4.56）其中，是平稳的自回归算子，为可逆的某著名企业平均算子。而是对序列进行d阶差分之后的序列，并且得到的该序列具有平稳性特征。若用替代，则（4.56）式