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2026中国商品期货市场跨期套利策略及实证研究

目录

TOC\o1-3\h\z\u摘要 3

一、研究背景与核心问题界定 5

1.12026年中国商品期货市场宏观环境与发展趋势 5

1.2跨期套利策略在机构资产配置中的角色演变 9

二、中国商品期货市场跨期套利的理论基础 11

2.1无套利均衡与持有成本模型 11

2.2均值回归与期限结构理论 15

三、2026年中国商品期货市场结构特征分析 20

3.1主力合约切换规律与流动性分布 20

3.2交易所交割规则与持仓限制的演变 23

四、跨期套利策略的设计与分类 26