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2026中国金属期货市场系统性风险预警模型构建

目录

TOC\o1-3\h\z\u摘要 3

一、研究背景与问题界定 5

1.1宏观经济与产业周期对金属期货市场的影响 5

1.2系统性风险的定义、特征与传导路径 8

1.32026年关键情景假设与研究边界 11

二、文献综述与方法论框架 14

2.1国内外系统性风险度量方法演进 14

2.2金融计量与机器学习在风险预警中的应用 18

2.3研究假设与技术路线 21

三、数据体系构建与预处理 24

3.1数据源与样本选择（价格、成交量、持仓量、基差、期限结构） 24