基本信息
文件名称：风险：用VaR度量风险.pdf
文件大小：4.25 MB
总页数：14 页
更新时间：2026-03-22
总字数：约1.73万字
文档摘要
风险：用VaR度量风险
提高金融风险控制水平的需求催生了统一的风险度量方法——风险价值法
(VaR),而私人部门来多地采用其作为抵御金融风险的第一防线。监管机
构和央行也为VaR提供了推动力。巴塞尔银行监管委员会于1995年4月宣布
对商业银行资本充足率的要求也将建立在VaR的基础上。199