2026年CFA二级投管核心考点全覆盖模拟题省30%备考时间

一、单项选择题（总共10题，每题2分）

1.风险预算的核心目标是：

A.最大化绝对收益

B.控制组合总风险并优化风险分配

C.完全规避市场波动

D.仅关注单一资产的风险

2.以下属于多因子模型中宏观因子的是：

A.市盈率（P/E）

B.通货膨胀率

C.市值规模

D.动量指标

3.多资产配置中，“风险平价”策略的核心是：

A.各资产类别权重相等

B.各资产类别对组合风险的贡献相等

C.仅配置低风险资产

D.按历史收益排序配置

4.投资者