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2020年CFA二级数量方法高分选手同款真题及答案

一、单项选择题（总共10题，每题2分）

1.在多元回归模型中，如果自变量间存在高度多重共线性，以下哪项最可能发生？

A)系数估计的标准误减少

B)系数估计的t统计量变大

C)模型的R-squared值显著增加

D)系数估计变得不稳定且难以解释

2.对于一个AR(1)过程：Y_t=0.7Y_{t-1}+ε_t（ε_t为白噪声），该过程的长期均值是多少？

A)0

B)0.7

C)1

D)无法确定

3.在时间序列分析中，如果ACF（自相关函数）缓慢衰减，而PACF（偏自相