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文档摘要

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2025年量化交易面试试题及答案

一、编程与数据处理

1.请用Python实现一个高效的滚动夏普比率计算函数，输入为日频收益率序列（pandasSeries，索引为日期）、无风险利率（年化）、窗口长度（如252日），输出为对应日期的滚动夏普比率时间序列。需说明优化点及潜在陷阱。

答：夏普比率计算公式为（年化超额收益）/（年化波动率）。日频处理时，超额收益=日收益率-（无风险利率/252）。滚动计算步骤如下：

```python

importpandasaspd

importnumpyasnp

defrolling_sharpe(returns:pd.S