中级风险管理-中级银行从业资格考试《中级风险管理》

模拟试卷

第一部分单选题5（0题）

1下列关于VaR的说法中，错误的是）（。

A.均值VaR是以均值为基准测度风险的

B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相

对损失

C.VaR的计算涉及置信水平与持有期

D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法历史模型法蒙特卡洛模

拟法

【答